Weighted Moving Average Graph

Technische Mittelwerte Die Mittelwerte werden verwendet, um kurzfristige Schwankungen zu glätten, um eine bessere Darstellung der Preisentwicklung zu erhalten. Die Durchschnittswerte sind Trendindikatoren. Ein gleitender Durchschnitt der täglichen Preise ist der durchschnittliche Kurs einer Aktie über einen gewählten Zeitraum, der Tag für Tag angezeigt wird. Für die Berechnung des Durchschnitts müssen Sie einen Zeitraum wählen. Die Wahl eines Zeitraums ist immer eine Reflexion, mehr oder weniger verzögert im Vergleich zum Preis, verglichen mit einer grßeren oder kleineren Glättung der Preisdaten. Die Preismittelwerte werden als Trend nach Indikatoren und vor allem als Referenz für Preisstützung und Widerstand verwendet. Im Allgemeinen sind Mittelwerte in allen Arten von Formeln vorhanden, um Daten zu glätten. Sonderangebot: quotCapturing Profit mit technischem Analysisquot Einfacher Moving Average Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem alle Preise innerhalb des gewählten Zeitraums dividiert durch diesen Zeitraum addiert werden. Auf diese Weise hat jeder Datenwert das gleiche Gewicht im mittleren Ergebnis. Abbildung 4.35: Einfacher, exponentieller und gewichteter gleitender Durchschnitt. Die dicke, schwarze Kurve im Diagramm von Abbildung 4.35 ist ein 20-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Exponential Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ergibt mehr Gewicht prozentual zu den einzelnen Preisen in einem Bereich, basierend auf der folgenden Formel: EMA (Preis EMA) (vorherige EMA (1 ndash EMA)) Die meisten Investoren fühlen sich nicht wohl mit einem Ausdruck in Bezug auf den Prozentsatz im exponentiellen gleitenden Durchschnitt eher, sie fühlen sich besser mit einem Zeitraum. Wenn Sie wissen wollen, in welchem ​​Prozentsatz ein Zeitraum verwendet werden soll, gibt die nächste Formel Ihnen die Umwandlung an: Ein Zeitraum von drei Tagen entspricht einem exponentiellen Prozentsatz von: Die dünne, schwarze Kurve in Abbildung 4.35 ist eine 20-tägige exponentielle Verschiebung durchschnittlich. Gewichteter gleitender Durchschnitt Ein gewichteter gleitender Durchschnitt setzt bei älteren Daten mehr Gewicht auf aktuelle Daten und weniger Gewicht. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird durch Multiplizieren der Daten mit einem Faktor vom Tag ldquo1rdquo bis zum Tag ldquonrdquo für die ältesten bis zu den letzten Daten berechnet, wobei das Ergebnis durch die Summe aller Multiplikationsfaktoren dividiert wird. In einem 10-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitt gibt es 10-mal mehr Gewicht für den Preis heute im Verhältnis zu dem Preis vor 10 Tagen. Ebenso bekommt der Preis von gestern neun Mal mehr Gewicht, und so weiter. Die dünne, schwarze gestrichelte Kurve in Abbildung 4.35 ist ein 20-Tage-gewichteter gleitender Durchschnitt. Einfach, exponentiell oder gewichtet Wenn wir diese drei grundlegenden Mittelwerte vergleichen, sehen wir, dass der einfache Durchschnitt die meisten Glättung, aber im Allgemeinen auch die größte Verzögerung nach Preisumkehrungen hat. Der exponentielle Durchschnitt liegt näher am Preis und wird auch schneller auf Preisschwankungen reagieren. Aber auch kürzere Periodenkorrekturen sind in diesem Mittel wegen einer weniger glättenden Wirkung sichtbar. Schließlich folgt der gewichtete Durchschnitt der Preisbewegung noch enger. Bestimmen, welche dieser Mittelwerte zu verwenden, hängt von Ihrem Ziel. Wenn Sie eine Trendanzeige mit besserer Glättung und nur wenig Reaktion für kürzere Bewegungen wollen, ist der einfache Durchschnitt am besten. Wenn Sie eine Glättung wünschen, in der Sie die kurzen Zeiträume noch sehen können, ist entweder der exponentielle oder der gewichtete gleitende Durchschnitt die bessere Wahl. Volume Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einführung Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP ) Ist genau das, was es klingt wie: der durchschnittliche Preis nach Volumen gewichtet. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen 390-minütigen gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können die aktuellen Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Hinzufügen eines Trends oder einer gleitenden Durchschnittszeile zu einem Diagramm Betrifft: Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Mehr. Weniger Zeigt Datentrends oder gleitende Durchschnitte in einem von Ihnen erstellten Diagramm an. Können Sie eine Trendlinie hinzufügen. Sie können auch eine Trendlinie über Ihre tatsächlichen Daten hinaus erweitern, um zukünftige Werte vorherzusagen. So prognostiziert die folgende lineare Trendlinie zwei Quartale voraus und zeigt deutlich einen Aufwärtstrend, der für den zukünftigen Umsatz vielversprechend aussieht. Sie können eine Trendlinie zu einem 2-D Diagramm hinzufügen, das nicht gestapelt wird, einschließlich Bereich, Stab, Spalte, Linie, Vorrat, Streuung und Luftblase. Sie können keine Trendlinie zu einem gestapelten, 3-D-, Radar-, Kuchen-, Oberflächen - oder Donut-Diagramm hinzufügen. Hinzufügen einer Trendlinie Klicken Sie in Ihrem Diagramm auf die Datenreihe, zu der Sie eine Trendlinie oder einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen möchten. Die Trendlinie beginnt am ersten Datenpunkt der gewählten Datenreihe. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Trendline. Um einen anderen Trendlinienbereich zu wählen, klicken Sie auf den Pfeil neben Trendline. Und klicken Sie dann auf Exponential. Lineare Vorhersage. Oder Zwei Periodenbewegungsdurchschnitt. Klicken Sie für weitere Trendlinien auf Weitere Optionen. Wenn Sie Mehr Optionen wählen. Klicken Sie unter Trendlinienoptionen im Fenster "Trendlinie formatieren" auf die gewünschte Option. Wenn Sie Polynom wählen. Geben Sie die höchste Leistung für die unabhängige Variable im Feld Auftrag ein. Wenn Sie Moving Average wählen. Geben Sie die Anzahl der Perioden ein, die verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt im Feld Zeitraum zu berechnen. Tipp: Eine Trendlinie ist am genauesten, wenn ihr R-Quadratwert (eine Zahl von 0 bis 1, die angibt, wie genau die Schätzwerte für die Trendlinie mit Ihren tatsächlichen Daten übereinstimmen) bei oder nahe bei 1. Wenn Sie eine Trendlinie zu Ihren Daten hinzufügen , Berechnet Excel automatisch seinen R-Quadrat-Wert. Sie können diesen Wert in Ihrem Diagramm anzeigen, indem Sie den Wert "R-Quadrat anzeigen" im Diagrammfenster (Bereich "Trendlinie", "Trendlinienoptionen") anzeigen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über alle Trendlinienoptionen. Lineare Trendlinie Verwenden Sie diese Art von Trendlinie, um eine optimale Gerade für einfache lineare Datensätze zu erstellen. Ihre Daten sind linear, wenn das Muster in seinen Datenpunkten wie eine Linie aussieht. Eine lineare Trendlinie zeigt in der Regel, dass etwas mit steiler Geschwindigkeit steigt oder sinkt. Eine lineare Trendlinie verwendet diese Gleichung zur Berechnung der kleinsten Quadrate, die für eine Linie passen: wobei m die Steigung und b der Intercept ist. Die folgende lineare Trendlinie zeigt, dass die Verkäufe der Kühlschränke über einen Zeitraum von 8 Jahren kontinuierlich zugenommen haben. Beachten Sie, dass der R-squared-Wert (eine Zahl von 0 bis 1, die angibt, wie genau die Schätzwerte für die Trendlinie Ihren tatsächlichen Daten entsprechen) 0,9792 ist, was eine gute Übereinstimmung der Zeile zu den Daten ist. Diese Trendlinie ist nützlich, wenn die Rate der Änderung in den Daten schnell ansteigt oder abnimmt und dann abnimmt. Eine logarithmische Trendlinie kann negative und positive Werte verwenden. Eine logarithmische Trendlinie verwendet diese Gleichung zur Berechnung der kleinsten quadratischen Anpassung durch Punkte: wobei c und b Konstanten sind und ln die natürliche Logarithmusfunktion ist. Die folgende logarithmische Trendlinie zeigt das vorhergesagte Bevölkerungswachstum von Tieren in einem festen Raum, in dem die Population ausgeglichen wurde, als der Platz für die Tiere abnahm. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,933 ist, was eine relativ gute Passung der Zeile zu den Daten ist. Diese Trendlinie ist nützlich, wenn Ihre Daten schwanken. Zum Beispiel, wenn Sie Gewinne und Verluste über einen großen Datensatz analysieren. Die Reihenfolge des Polynoms kann durch die Anzahl der Fluktuationen in den Daten oder durch die Anzahl der Biegungen (Hügel und Täler) in der Kurve bestimmt werden. Typischerweise hat eine Order-2-Polynom-Trendlinie nur einen Hügel oder ein Tal, eine Order 3 hat ein oder zwei Hügel oder Täler und eine Order 4 hat bis zu drei Hügeln oder Tälern. Eine polynomische oder krummlinige Trendlinie nutzt diese Gleichung, um die kleinsten Quadrate durch Punkte zu berechnen: wobei b und Konstanten sind. Die folgende Polynom-Trendlinie (ein Hügel) der Ordnung 2 zeigt die Beziehung zwischen Fahrgeschwindigkeit und Kraftstoffverbrauch. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,979 ist, was nahe bei 1 liegt, so dass die Linien eine gute Anpassung an die Daten aufweisen. Diese Trendlinie, die eine gekrümmte Linie darstellt, ist für Datensätze nützlich, die Messungen vergleichen, die mit einer bestimmten Rate zunehmen. Zum Beispiel die Beschleunigung eines Rennwagens im 1-Sekunden-Intervall. Sie können keine Power-Trendline erstellen, wenn Ihre Daten Null - oder negative Werte enthalten. Eine Leistungs-Trendlinie verwendet diese Gleichung, um die kleinsten Quadrate durch Punkte zu berechnen: wobei c und b Konstanten sind. Hinweis: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Ihre Daten negative oder Nullwerte enthalten. Die folgende Distanzmesskarte zeigt den Abstand in Metern pro Sekunde an. Die Leistung Trendlinie zeigt deutlich die zunehmende Beschleunigung. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,986 ist, was eine nahezu perfekte Passung der Zeile zu den Daten ist. Diese Kurve zeigt eine gekrümmte Linie, wenn Datenwerte mit stetig steigenden Werten steigen oder fallen. Sie können keine exponentielle Trendlinie erstellen, wenn Ihre Daten Null - oder negative Werte enthalten. Eine exponentielle Trendlinie nutzt diese Gleichung, um die kleinsten Quadrate durch Punkte zu berechnen: wobei c und b Konstanten sind und e die Basis des natürlichen Logarithmus ist. Die folgende exponentielle Trendlinie zeigt die abnehmende Menge an Kohlenstoff 14 in einem Objekt, während es altert. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0.990 ist, was bedeutet, dass die Linie die Daten nahezu perfekt passt. Moving Average trendline Diese Trendlinie gleicht Schwankungen in den Daten aus, um ein Muster oder einen Trend deutlicher darzustellen. Ein gleitender Durchschnitt verwendet eine bestimmte Anzahl von Datenpunkten (die durch die Option "Periode" festgelegt wurden), sie mittelt sie und verwendet den Durchschnittswert als Punkt in der Zeile. Wenn beispielsweise Period auf 2 gesetzt ist, wird der Durchschnitt der ersten beiden Datenpunkte als erster Punkt in der gleitenden durchschnittlichen Trendlinie verwendet. Der Mittelwert der zweiten und dritten Datenpunkte wird als zweiter Punkt in der Trendlinie usw. verwendet. Eine gleitende durchschnittliche Trendlinie verwendet diese Gleichung: Die Anzahl der Punkte in einer gleitenden durchschnittlichen Trendlinie entspricht der Gesamtzahl der Punkte in der Reihe minus Die Sie für den Zeitraum angeben. In einem Streudiagramm basiert die Trendlinie auf der Reihenfolge der x-Werte im Diagramm. Für ein besseres Ergebnis sortieren Sie die x-Werte, bevor Sie einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen. Die folgende gleitende durchschnittliche Trendlinie zeigt ein Muster in der Zahl der Häuser, die über einen Zeitraum von 26 Wochen verkauft wurden.