Improved Moving Average Technical Trading Regel

Eine verbesserte gleitende durchschnittliche technische Handelsregel Fotis Papailias a. B. . . , Dimitrios D. Thomakos c. B. Da Queenrsquos University Management School, Universität von Queenrsquos Belfast, Großbritannien b quantf research, 1 UK c Department of Economics, Universität Peloponnes, Griechenland d Rimini Zentrum für Wirtschaftsanalyse, Italien erhielt 2 September 2014, überarbeitet 2 November 2014, Online verfügbar 17 Februar 2015Highlights Der vorgeschlagene Ansatz verwendet einen Schwellenwert, der als dynamischer Nachlaufstopp wirkt. Diese Änderung erhöht die kumulative Rendite und Sharpe Ratio des Anlegers. Es führt zu kleineren maximalen Drawdown und Drawdown Dauer. Dieses Papier schlägt eine modifizierte Version der weit verbreiteten Preis-und gleitenden Durchschnitt Cross-Over-Trading-Strategien. Der vorgeschlagene Ansatz (präsentiert in seiner lsquolong onlyrsquo-Version) ist eine Kombination von Cross-Over-lsquobuyrsquo-Signale und einem dynamischen Schwellenwert, der als dynamische Nachlauf stoppt. Das Handelsverhalten und die Performance aus dieser modifizierten Strategie unterscheiden sich von dem Standardansatz mit Ergebnissen, die zeigen, dass die vorgeschlagene Änderung im Durchschnitt die kumulative Rendite und die Sharpe-Ratio des Anlegers erhöht, während sie einen kleineren maximalen Drawdown und eine kleinere Drawdown-Dauer als die Standardstrategie aufweist . Moving Average Trailing Stop Technische Analyse Handelsstrategien Die Autoren danken dem Herausgeber H. Stanley und den Kommentaren von anonymen Gutachtern, die das Papier verbessert haben. Irgendwelche verbleibenden Fehler sind unsere eigenen. Der R-Code zum Backtest Verbesserte Moving Average Handelsstrategien ist auf quantfima. rar verfügbar. Korrespondenz: Queenrsquos University Management School, Queenrsquos Universität Belfast, Riddel Hall, 185 Stranmillis Road, BT9 5EE, Nordirland, Großbritannien. Tel. 44 2890974667 Fax: 44 2890974201. 1 Copyright-Kopie 2015 Elsevier B. V. Alle Rechte vorbehalten. Eine verbesserte gleitende durchschnittliche technische Handelsregel Dieses Papier schlägt eine modifizierte Version der weit verbreiteten Preis und gleitenden Durchschnitt Cross-Over-Trading-Strategien. Der vorgeschlagene Ansatz (dargestellt in seiner Langversion) ist eine Kombination aus Crossover-Kaufsignalen und einem dynamischen Schwellenwert, der als dynamischer Trailing Stop fungiert. Das Handelsverhalten und die Performance aus dieser modifizierten Strategie unterscheiden sich von dem Standardansatz mit Ergebnissen, die zeigen, dass die vorgeschlagene Änderung im Durchschnitt die kumulative Rendite und die Sharpe-Ratio des Anlegers erhöht, während sie einen kleineren maximalen Drawdown und eine kleinere Drawdown-Dauer als die Standardstrategie aufweist . Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. Da der Zugriff auf dieses Dokument eingeschränkt ist, können Sie nach einer anderen Version unter Verwandte Forschung suchen (weiter unten) oder nach einer anderen Version davon suchen. 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Thomakos Universität Peloponnes - School of Management und Wirtschaft Quantf Research Working Paper Series No. WP012014 Abstract: Dieses Papier schlägt eine modifizierte Version des weit verbreiteten Preises und gleitenden Durchschnitt Cross-Over-Trading-Strategien. Der vorgeschlagene Ansatz (dargestellt in seiner Langversion) ist eine Kombination aus Crossover-Kaufsignalen und einem dynamischen Schwellenwert, der als dynamischer Trailing Stop fungiert. Das Handelsverhalten und die Performance von dieser modifizierten Strategie unterscheidet sich von dem Standardansatz mit Ergebnissen, die zeigen, dass im Durchschnitt die vorgeschlagene Änderung die kumulative Rendite und die Sharpe-Ratio des Anlegers erhöht, während er einen kleineren maximalen Drawdown und eine kleinere Drawdown-Dauer als die Standardstrategie aufweist . Anzahl der Seiten im PDF-Format: 32 Keywords: Dow Jones, ETF, Devisenkurs, Gleitender Durchschnitt, Kurs Crossover, SP500, Schwellenwert, Trailing Stop, Technische Analyse, Technischer Handel, Handelsstrategien JEL Klassifizierung: C00, C10, C50, G00, G11, G14, G15, G17 Datum der Veröffentlichung: 13. September 2011 Letzte Änderung: 2. Juni 2014 Vorgeschlagenes Zitat Papailias, Fotis und Thomakos, Dimitrios D. Eine verbesserte Moving Average Technical Trading Regel (1. Juni 2014). Quantf Research-Arbeitspapierreihe Nr. WP012014. Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract1926376 oder dx. doi. org10.2139ssrn.1926376 Kontakt