Moving Average Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id möchten Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme zu nehmen. Man benutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und der andere benutzt drei smas. Immer gedacht über die Verwendung eines Dual-Moving-Average-System für den Handel Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover zu beiden geben und beenden Handel, könnten Sie prüfen, ein Triple-MA-System zu. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder Kurven-passende Ergebnisse verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, gehen wir über einige Grundlagen zuerst. WAS EIN BEWEGLICHER DURCHSCHNITT-CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine zweifach gleitende mittlere Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish Crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blaue) Kreuze über einem langsamen Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal erst nach dem Schließen der Leiste bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Leiste wäre. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie havent getan jeder Backtesting noch, diese Art von einfachem System wird wahrscheinlich eine der ersten, die youll Test, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie gehen diesen Weg, youll finden, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) wird die simulierten Trades zu legen. Was ist vernünftig, denn wenn Sie waren tatsächlich Handel mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Einstieg nicht beendet, bis der blaue, schnellere MA unter dem gelben, langsamen MA gekreuzt wurde. Diese MA bearish Crossover beendet nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Trade in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. Verwenden Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Mittelwerten für das erste Beispiel: Schnell (8 sma-grün) und Langsam (13 sma-gelb). Ich wählte diesen Tag, weil ich wollte, zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt eine gute Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00 Uhr. Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MAs nur peitschten hin und her, was drei Verluste in Folge, wahrscheinlich verdunsten die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise sie wouldve gesehen einen anständigeren gewinnenden Handel am 2:30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Trending-Preis-Aktion. Wenn Sie diese einfachen Stop-Backtest und Reverse-Systeme und eine Inspektion, die mit einem Gewinn herauskommt, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass der Gewinn weniger als 50, aber der durchschnittliche Gewinner wird als der durchschnittliche Verlierer größer sein. Das ist, weil bewegliche durchschnittliche Überkreuzungssysteme im Wesentlichen Tendenzhandelssysteme sind. Und Tendenzhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft eines kleinen Prozentsatzes der Gewinner und ein gutes ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Tabellen unten L Long, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stopp-Reverse-Typ-System, bei dem ein Signal für einen Ausgang, hat auch einen Handel in der entgegengesetzten Richtung. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel, würde ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) ansteigt und die schnelle Linie (4 sma) über die mittlere Linie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl der schnelle als auch der mittlere gleitende Durchschnitt über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher schaffen viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie an gleitenden Durchschnitten interessiert sind, möchten Sie vielleicht auch meine Seite auf, wie man bewegte Durchschnitte als einen nachlaufenden stop. Moving durchschnittlich Bounce Moving Average Bounce Tutorial verwenden. Hiroshi Watanabe Getty Images Das gleitende durchschnittliche Bounce-Trading-System nutzt einen kurzfristigen Zeitrahmen und einen einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und tauscht den Preis, der weg von, Rückwärtsbewegung und dann Absprung vom gleitenden Durchschnitt abwickelt. Die gleitenden Durchschnitte glatt machen den Preis, so dass kurzfristige Fluktuationen entfernt werden, und die Gesamtrichtung angezeigt wird. Wenn der Preis eine starke Bewegung erlebt, wird es eine Tendenz haben, zurück zu dem gleitenden Durchschnitt zurückzukehren, aber dann die ursprüngliche Bewegung fortsetzen, und es ist dieses Bounce, das von dem gleitenden durchschnittlichen Bounce-Handelssystem verwendet wird. Der Default-Handel verwendet ein Balkendiagramm von 1 bis 5 Minuten OHLC (Open, High, Low und Close) und einen grafischen Durchschnitt von 34 Bar (typisch HLC). Sowohl der Chartzeitrahmen als auch die exponentielle gleitende durchschnittliche Länge können an verschiedene Märkte angepasst werden. Die Standard-Handelszeit ist, wenn der Markt am aktivsten ist, wie die Europäische offen, die um 8.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit oder die USA öffnen, die um 9.30 Uhr Eastern Time oder um 15.30 Uhr Mitteleuropäische Zeit geschieht geschieht . Die folgenden Tutorialschritte nutzen den EUR-Futures-Markt. Aber genau die gleichen Schritte sollten verwendet werden, in welchen Märkten Sie mit diesem Handel handeln. Der Handel im Tutorial verwendet wird, ist ein langer Handel, mit 1 Vertrag, mit einem Ziel von 10 Zecken und einem Stop-Verlust von 5 ticks. Trading-Strategie in Technische Analyse für zwei Indikatoren SBV Technische Analyse - Trading Volumen mit Vertrauen mit SBV und Moving Averages Ein Beispiel für ein Trading-System auf der Grundlage der SBV und Moving Averages Für die Herstellung von Handelsentscheidungen, die Verwendung von mehreren technischen Studien wurde immer als sicherer als die Abhängigkeit von nur einem Indikator, auch einer der besten Indikatoren. Viele Händler verwenden mehrere technische Indikatoren, um ein zuverlässiges Handelssystem zu bauen. Dies wird als gute Praxis angesehen. Der SBV-Oszillator ist dabei keine Ausnahme. Es kann zusammen mit anderen technischen Studien verwendet werden, um die Leistung des Systems zu verbessern, so dass es sicherer und passt es an Ihre persönlichen Trading-Stil. Volumen und Preis sind immer verbunden. Es gibt keine Preisbewegung ohne Volumen und es gibt kein Volumen ohne Preisbewegung. Deshalb betrachten wir das Volumen als einen der wichtigsten Parameter des Aktienmarktes. Um ein vollständiges Bild des Marktes zu erhalten, sollte man immer den Preis mit dem entsprechenden Volumen analysieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Handelssystem, das mindestens einen volumenbasierten technischen Indikator verwendet, zusammen mit einem preisbasierten technischen Indikator viel besser und zuverlässiger ist als ein Handelssystem, das ausschließlich auf Preisindikatoren basiert, unabhängig davon, wie viele Indikatoren es gibt werden verwendet. In den nachfolgenden Beispielen zeigen wir, wie unser SBV-Oszillator in Verbindung mit Kursbewegungen genutzt werden kann. Allerdings sind dies nicht die einzigen technischen Indikatoren, die mit SBV verwendet werden können. Die SBV kann auch mit RSI, Stochastik, MACD, advancedecline Indikatoren und andere technische Studien verwendet werden. Die untenstehenden Regeln beschreiben unser einfaches SBV-Handelssystem: Sobald der SBV-Indikator unter minus 20 sinkt (die Anzeige leuchtet nun rot), geben wir eine kurze Position ein (wenn wir noch nicht kurz sind) Sobald der SBV-Indikator über 20 Sobald der SBV-Indikator mehr als 20 Punkte erreicht hat (die Anzeige leuchtet nun grün), geben wir eine Long-Position ein (falls noch nicht vorhanden) Lang) Sobald der SBV-Indikator unter + 20 sinkt (nachdem er über diesem Niveau liegt), geben wir eine kurze Position ein (die Anzeige leuchtet immer noch grün). Gleitende Durchschnitte gehören zu den beliebtesten und einfach zu bedienenden Indikatoren, die in der technischen Analyse bekannt sind. Der gleitende Durch - schnitt gleicht glatte Preise aus, indem es die Ermittlung der Trendrichtung erleichtert. Grundsätzlich sind sie Trend-nach-Indikatoren. Für mehr Handelssicherheit, ist es immer am besten, die goldene Regel, die besagt, dass der Trend ist Ihr Freund und Handel in Richtung des Trends zu folgen. Zwei einfache Bewegungsdurchschnitte mit unterschiedlichen Balkenperioden können verwendet werden, um einen Trend in einem analysierten Zeitrahmen zu bestätigen. Wir nennen den gleitenden Durchschnitt mit der kürzeren Balkenperiode einen schnell bewegenden Durchschnitt und den gleitenden Durchschnitt mit der längeren Balkenperiode einen langsamen, gleitenden Durchschnitt. Wenn der schnell fließende Durchschnitt wächst und über den langsamen Gleitdurchschnitt läuft, wird er als Bestätigung eines Aufwärtstrends betrachtet. Wenn der schnell fließende Durchschnitt nach unten gleitet und sich unter den langsam laufenden Durchschnitt bewegt, wird er als Bestätigung eines Abwärtstrends betrachtet. Gemäß diesen gleitenden Durchschnittsregeln kann ein einfaches SBV-Handelssystem zu einem konservativeren Handelssystem modifiziert werden, das den SBV-Oszillator und zwei einfache gleitende Durchschnittswerte verwendet, indem die folgenden einfachen Regeln hinzugefügt werden: Regel 5: Öffnen Sie einen langen Handel, wenn der SBV-Oszillator erzeugt Ein Signal nur zu kaufen, wenn der schnell fließende Durchschnitt über dem langsamen Mittelwert liegt (wenn ein Aufwärtstrend durch sich bewegende Durchschnittswerte bestätigt wird). Ignoriere SBV-Signale, um einen langen Handel zu öffnen, wenn der schnell fließende Durchschnitt unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt liegt. Regel 6: Öffnen Sie einen kurzen Handel, wenn der SBV-Oszillator ein Signal zum Verkauf nur dann erzeugt, wenn der schnell fließende Durchschnitt unter dem langsamen Mittelwert liegt (wenn ein Abwärtstrend durch gleitende Mittelwerte bestätigt wird). Ignoriere SBV-Signale, um einen kurzen Handel zu öffnen, wenn der schnell fließende Durchschnitt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt liegt. Natürlich wird das 6-Regel-Handelssystem, das SBV und gleitende Durchschnitte kombiniert, weniger Trades generieren und die Zeit erhöhen, die ein Trader in bar bleibt. Allerdings kann die Anzahl der verlierenden Trades durch dieses System auf ein Minimum reduziert werden. Dieses System kann von Händlern genutzt werden, die Trades von kurzer Dauer haben wollen - diejenigen, die im sichersten Moment auf den Markt springen und ihre Gewinne so schnell wie möglich entnehmen wollen. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. 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